Navegação Economia por Assunto "Mercado financeiro"
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Análise de contágio entre mercados financeiros do Brasil e países da América do Sul de 2011 a 2016
(2016) [Dissertação]As diversas crises financeiras e econômicas ocorridas nas últimas décadas geraram uma demanda pelo estudo da propagação destes efeitos entre as economias. Neste sentido este trabalho tem como objetivo estudar o efeito ... -
Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
(2011) [Dissertação]Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp’s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se ... -
Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500
(2006) [Dissertação]A volatilidade é uma medida de incerteza quanto às variações dos preços de ativos. Este trabalho tem como objetivo analisar a volatilidade, através dos diversos modelos da família GARCH, de três índices de mercados ... -
Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
(2011) [Dissertação]A presente dissertação expõe o ambiente em que o Problema de Merton é construído e, baseando-se na bibliografia apresentada, constrói exemplos em softwares cujas especificidades podem colaborar na clareza da resolução. O ... -
Assimetria de informação, intermediação financeira e o mecanismo de transmissão da política monetária : evidências teóricas e empíricas para o canal do empréstimo bancário no Brasil (1995-2006)
(2007) [Tese]Nesta tese investigaremos se os bancos, em geral, e se os empréstimos bancários, em particular, desempenham alguma função especial na economia brasileira, especificamente, no que se refere em explicar a performance da ... -
Avaliação da habilidade preditiva entre modelos Garch multivariados : uma análise baseada no critério Model Confidence Set
(2012) [Dissertação]Esta dissertação analisa a questão da seleção de modelos GARCH multivariados em termos da perfomance de previsão da matriz de covariância condicional. A aplicação empírica é realizada com 7 retornos de índices de ações ... -
Uma avaliação de contratos de crédito sob a ótica da economia da informação
(2009) [Dissertação]A assimetria informacional é característica inerente ao mercado financeiro, transparecendo através de problemas de seleção adversa e risco moral. Não é diferente no tocante às operações de crédito bancário. Cientes disso, ... -
Combinação de previsões aplicada à volatilidade
(2008) [Dissertação]A realização de previsões de volatilidade é uma atividade de suma importância para empresas e agentes econômicos, entretanto utilizar-se de apenas um modelo para obtê-las pode não ser suficiente para incorporar todo o ... -
Contágio como mecanismo de transmissão da crise financeira de 2008
(2013) [Dissertação]A crise financeira americana de 2008 acarretou alta na volatilidade na maioria das bolsas de valores mundo afora. Nesse trabalho, é testada e analisada a hipótese de contágio financeiro como mecanismo de transmissão da ... -
O contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricas
(2017) [Dissertação]Os mercados financeiros são de extrema relevância para as diversas economias do mundo. Sua efetividade na atração de capitais e investimentos é notória. Atualmente, o fluxo financeiro entre os diversos países é muito ... -
Contágio entre mercados financeiros : uma análise via cópulas não paramétricas
(2012) [Dissertação]O aumento dos fluxos globais comerciais e financeiros, a partir da década de 90, e as diversas crises ocorridas até o atual período fizeram da avaliação de contágio um tema extremamente relevante, tanto para investidores ... -
Cópulas tempo-variantes em finanças
(2010) [Tese]A modelagem da estrutura de dependência é de grande importância em todos os ramos da economia onde há incerteza. Ela é um elemento crucial na análise de risco e para a tomada de decisão sob incerteza. As cópulas oferecem ... -
Crédito e risco bancário
(2003) [Dissertação]O tema central deste trabalho analisa o crédito e o risco bancário. Seu objetivo básico será abordar os aspectos do risco bancário, mostrando os principais instrumentos utilizados para mensuração e gerenciamento do risco ... -
Crédito massificado x microcrédito : a estratégia dos bancos para conquistar novos mercados
(2005) [Dissertação]Esta dissertação tem como objetivo analisar a realidade atual do crédito de varejo, identificando a recente opção das grandes redes bancárias brasileiras em expandi-lo de forma maciça. O exame desta realidade, permeada no ... -
O depósito compulsório e o mercado financeiro
(2014) [Dissertação]O presente trabalho apresenta a historia da moeda, percebendo suas funções e sua evolução no decorrer do tempo, as necessidades que surgiram com o surgimento da moeda padronizada, analisando o sistema financeiro e sua ... -
Os efeitos da dinâmica cambial sobre os ganhos de arbitragem com ACCs e ativos domésticos
(2006) [Dissertação]A verificação de uma trajetória de valorização do câmbio ao longo de 2004 e 2005, que diminui a competitividade do produto brasileiro e a rentabilidade do setor exportador, ressaltou a importância das operações com ... -
Ensaios em econometria financeira
(2010) [Tese]Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc ... -
Essays in empirical corporate finance and macro-finance
(2016) [Tese]In this thesis, I present three empirical essays on corporate finance and macro-finance applied to Brazil. In the first one, I show that an exogenous tax change at the investor level can have real effects on the invested ... -
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
(2008) [Dissertação]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma ... -
Fatores determinantes dos preços das ações em mercados ineficientes : um estudo do mercado acionário brasileiro no período de 1995 a 2003
(2004) [Dissertação]Este trabalho traz interessantes descobertas acerca do comportamento dos preços das ações no mercado acionário brasileiro. Utilizando a metodologia de Haugen e Baker (1996) e seu Modelo de Fator de Retorno Esperado, o ...