Navegação Economia por Assunto "Estimação"
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Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
(2011) [Dissertação]Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp’s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se ... -
Aplicações para o modelo Diebold – Li no ajuste e previsão da ETTJ brasileira
(2014) [Dissertação]O presente trabalho testa uma alternativa de ajuste da estrutura a termo da taxa de juros brasileira bem como a sua previsão através de uma variação do modelo Diebold e Li (2006) focando principalmente em seu fator de ... -
Assessing the contribution of garch-type models with realized measures to BM&FBovespa stocks allocation
(2018) [Dissertação]In this work we perform an extensive backtesting study targeting as a main goal to assess the performance of global minimum variance (GMV) portfolios built on volatility forecasting models that make use of high frequency ... -
Avaliação da habilidade preditiva entre modelos Garch multivariados : uma análise baseada no critério Model Confidence Set
(2012) [Dissertação]Esta dissertação analisa a questão da seleção de modelos GARCH multivariados em termos da perfomance de previsão da matriz de covariância condicional. A aplicação empírica é realizada com 7 retornos de índices de ações ... -
Contágio entre mercados financeiros : uma análise via cópulas não paramétricas
(2012) [Dissertação]O aumento dos fluxos globais comerciais e financeiros, a partir da década de 90, e as diversas crises ocorridas até o atual período fizeram da avaliação de contágio um tema extremamente relevante, tanto para investidores ... -
Dados de alta frequência : averiguando o impacto de microestrutura de mercado e sazonalidade intradiária na detecção de saltos e estimação da variação quadrática
(2012) [Dissertação]Neste trabalho, visamos mostrar as características usuais dos dados de alta frequência, bem como utilizar modelagem não paramétrica para estimar a variância/volatilidade para esses dados. Após uma revisão sobre microestrutura ... -
Ensaios em econometria financeira
(2010) [Tese]Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc ... -
Essays on Birnbaum-Saunders models
(2013) [Tese]In this thesis, we present three different applications of Birnbaum-Saunders models. In Chapter 2, we introduce a new nonparametric kernel method for estimating asymmetric densities based on generalized skew-Birnbaum-Saunders ... -
Estimação da estrutura a prazo da curva de rendimentos para Colômbia : aplicação empírica com análise de espectro singular
(2016) [Dissertação]A estimação da estrutura da taxa de juros é relevante por duas razões fundamentais: em primeiro lugar é considerado como um indicador antecipado de política, sendo uma das principais ferramentas para os bancos centrais ... -
Estimação da estrutura a termo da taxa de juros com abordagem de dados funcionais
(2014) [Dissertação]Neste trabalho, estudam-se métodos que consideram a natureza funcional da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) para fazer previsões fora da amostra. São estimados modelos não-paramétricos para dados funcionais (NP-FDA) ... -
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
(2008) [Dissertação]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma ... -
Estimação estrutural do hiato do produto : uma análise para o Brasil
(2013) [Dissertação]O presente trabalho estima o hiato do produto para o Brasil através das principais metodologias estudadas na literatura e apresenta uma forma alternativa de extração do mesmo, ainda não realizada para o caso brasileiro. ... -
Estimação não-paramétrica e semi-paramétrica de fronteiras de produção
(2010) [Tese]Existe uma grande e crescente literatura sobre especificação e estimação de fronteiras de produção e, portanto, de eficiência de unidades produtivas. Nesta tese, o foco esta sobre modelos de fronteiras determinísticas, os ... -
Estimando o PIB mensal do Rio Grande do Sul : uma abordagem de espaço de estados
(2017) [Dissertação]Considerando a importância de uma medida de alta frequência para o PIB do Rio Grande do Sul, o principal indicador de atividade econômica do estado, este trabalho foi dividido em três objetivos. O primeiro foi a estimação ... -
Uma estimativa do modelo DSGE para o Brasil com rigidez real e nominal
(2010) [Dissertação]Conforme enfatizado por Dib (2003), recentemente tem sido observado um crescente interesse no desenvolvimento de modelos econômicos que destacam o papel da rigidez no preço nominal, pautados no comportamento otimizador de ... -
Impacto da política fiscal sobre a taxa de câmbio : análise para o caso brasileiro através de um modelo DSGE com economia aberta
(2012) [Dissertação]O objetivo do presente trabalho é avaliar o impacto da política fiscal sobre as variáveis de economia aberta, incluindo a taxa de câmbio. Para tanto, faz-se uso de um modelo DSGE com setor externo para o Brasil, tendo por ... -
A lei da queda tendencial da taxa de lucro : novas evidências e aplicações
(2017) [Tese]O objetivo central desta tese é verificar novas evidências para a Lei da Queda Tendencial da Taxa de Lucro nos Estados Unidos da América. Primeiramente, apresenta-se revisão bibliográfica sobre a Lei e sua verificação ... -
Metas de inflação e política monetária no Brasil : evidências a partir de um modelo DSGE não linear
(2014) [Dissertação]O presente trabalho procura estimar um modelo DSGE para o Brasil no período após a adoção do sistema de metas de inflação no Brasil. A estimação é feita com um filtro de partículas, que é um método não-linear. O modelo ... -
Mudança de regime markoviana em modelos DSGE : uma estimação do pass-through de câmbio para inflação brasileira durante o período 2000 a 2015
(2016) [Dissertação]Esta pesquisa investiga o comportamento não-linear do pass-through de taxa de câmbio na economia brasileira, durante o período de câmbio flutuante (2000-2015), a partir de um modelo de equilíbrio geral dinâmico estocástico ... -
Seasonal weighted lag adaptive LASSO
(2017) [Dissertação]O objetivo principal desse artigo é propor um novo tipo de penalidade LASSO com intuito de melhorar a performance de previsão fora da amostra para séries temporais em cenários de grande dimensionalidade. Também apresentamos ...