Navegação Economia por Assunto "Volatilidade"
Resultados 21-29 de 29
-
Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
(2009) [Dissertação]A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade ... -
Opções reais : uma aplicação em bolsa de valores
(2006) [Dissertação]A análise de Opções Reais é uma técnica que oferece vantagens sobre o tradicional método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) como ferramenta para determinar uma avaliação de projeto. Embora a análise de opções use algumas ... -
Performance da seleção de portfólios utilizando dados intradiários e métodos econométricos de regularização
(2020) [Dissertação]O principal objetivo desta dissertação é a comparação entre o uso de dados de alta frequência (cotações intradiárias) e de dados diários na construção de carteiras de mínima variância através de 30 ativos da B3 no período ... -
Previsão de volatilidade a tempo discreto : uma abordagem via regressão quantílica
(2019) [Dissertação]Este trabalho propõe o Heterogeneous Quantile Autoregressive Distributed Lag Realized Volatility, with Jumps and Leverage Effect (HQADL-RV-JL). A especificação incorpora os principais fatos estilizados da volatilidade, ... -
Tail risk forecasting with gas models
(2018) [Dissertação]Este artigo compara previsões de Value-at-Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) obtidas atrav es do modelo GAS proposto por Creal et al. (2013) com modelos alternativos. Primeiramente e feita uma investigação dentro-da-amostra ... -
Taxas de câmbio e inflação no Brasil : um estudo econométrico
(2005) [Tese]Este trabalho busca analisar a relação entre as taxas de câmbio e a inflação no Brasil, tanto entre médias quanto entre volatilidades, fazendo uso de instrumentais econométricos mais sofisticados que aqueles até então ... -
Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais
(2010) [Dissertação]As séries temporais financeiras são marcadas por comportamentos complexos e não-lineares. No mercado financeiro, além da trajetória das cotações, a sua variabilidade, representada pela volatilidade, consiste em importante ... -
A volatilidade da taxa de câmbio nos países emergentes : uma análise para a economia brasileira
(2011) [Dissertação]As décadas de 1990 e 2000 foram marcadas por uma série de crises cambiais e financeiras no mundo, atingindo tanto os países emergentes quantos os países desenvolvidos, causando desajustes estruturais, financeiros e reais, ... -
Volatilidade estatística determinística : uma avaliação para o retorno da ação "Vale do Rio Doce"
(2006) [Dissertação]Esta dissertação estima os modelos de volatilidade para a série de preços da Vale do Rio Doce, para uma série de sub-períodos de 1998 até 2004. Está organizada em quatro capítulos, icluindo a introdução e aconclusão. O ...