Navegação Economia por Assunto "Volatilidade"
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Análise bayesiana da dependência temporal de séries de ações no mercado brasileiro
(2015) [Dissertação]As pesquisas em finanças tem focado nos últimos anos a modelagem da variância devido à dificuldade de se obter boa previsão dos retornos na média, negligenciando o uso deste último, quanto informação necessária, no ... -
Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500
(2006) [Dissertação]A volatilidade é uma medida de incerteza quanto às variações dos preços de ativos. Este trabalho tem como objetivo analisar a volatilidade, através dos diversos modelos da família GARCH, de três índices de mercados ... -
Assessing the contribution of garch-type models with realized measures to BM&FBovespa stocks allocation
(2018) [Dissertação]In this work we perform an extensive backtesting study targeting as a main goal to assess the performance of global minimum variance (GMV) portfolios built on volatility forecasting models that make use of high frequency ... -
Combinação de previsões aplicada à volatilidade
(2008) [Dissertação]A realização de previsões de volatilidade é uma atividade de suma importância para empresas e agentes econômicos, entretanto utilizar-se de apenas um modelo para obtê-las pode não ser suficiente para incorporar todo o ... -
Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos
(2012) [Dissertação]Desde Markowitz (1952), a volatilidade tem ocupado um papel de grande importância dentro da moderna teoria das finanças. Durante muito tempo, a mensuração da volatilidade tem sido realizada a partir de dados diários. No ... -
Contágio como mecanismo de transmissão da crise financeira de 2008
(2013) [Dissertação]A crise financeira americana de 2008 acarretou alta na volatilidade na maioria das bolsas de valores mundo afora. Nesse trabalho, é testada e analisada a hipótese de contágio financeiro como mecanismo de transmissão da ... -
Cópulas tempo-variantes em finanças
(2010) [Tese]A modelagem da estrutura de dependência é de grande importância em todos os ramos da economia onde há incerteza. Ela é um elemento crucial na análise de risco e para a tomada de decisão sob incerteza. As cópulas oferecem ... -
Dados de alta frequência : averiguando o impacto de microestrutura de mercado e sazonalidade intradiária na detecção de saltos e estimação da variação quadrática
(2012) [Dissertação]Neste trabalho, visamos mostrar as características usuais dos dados de alta frequência, bem como utilizar modelagem não paramétrica para estimar a variância/volatilidade para esses dados. Após uma revisão sobre microestrutura ... -
Determinantes da volatilidade dos fluxos de capitais para o Brasil entre os meses de 1999 a maio de 2018
(2017) [Dissertação]Considerando que a volatilidade dos fluxos de capitais é uma questão central para a estabilidade macroeconômica e financeira, diante da literatura escassa sobre o tema, o trabalho pretende contribuir sob duas perspectivas ... -
Os efeitos da dinâmica cambial sobre os ganhos de arbitragem com ACCs e ativos domésticos
(2006) [Dissertação]A verificação de uma trajetória de valorização do câmbio ao longo de 2004 e 2005, que diminui a competitividade do produto brasileiro e a rentabilidade do setor exportador, ressaltou a importância das operações com ... -
Ensaios em cópulas e finanças empíricas
(2017) [Tese]Nesta tese discutimos abordagens que utilizam cópulas para descrever dependências entre instrumentos nanceiros e avaliamos a performance destes métodos. Muitas crises nanceiras aconteceram desde o nal da década de 90, ... -
Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS
(2014) [Tese]A abordagem de regressão MIDAS (Mixed Data Sampling), proposta por Ghysels et al. (2004), permite relacionar diretamente variáveis em freqüências distintas. Esta característica é particularmente atraente quando se deseja ... -
Ensaios em econometria financeira
(2010) [Tese]Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc ... -
Ensaios em finanças aplicadas : normas contábeis, estrutura de dependência e volatilidade
(2017) [Tese]Nesta pesquisa, composta por três ensaios, buscamos resultados que contribuam com informações sobre três temas relevantes na área de finanças: o impacto de normas internacionais na qualidade da informação contábil; quantidades ... -
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
(2008) [Dissertação]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma ... -
Fiscal policy uncertainty : theory and measurement
(2022) [Tese]This dissertation demonstrates how to measure uncertainty as a stochastic volatility (SV) process, focusing on the effects of fiscal policy uncertainty on macroeconomic aggregates. Also, the study split the standard ... -
Grau de investimento em economias emergentes e suas consequências sobre a volatilidade em bolsa de valores : os casos do México, Chile, Rússia, Índia e Coréia do Sul
(2009) [Dissertação]A elevação de economias emergentes ao status de Grau de Investimento (GI) atesta que o país premiado seja seguro para o investimento, ou seja, que a disposição e capacidade do governo central de honrar os seus compromissos ... -
O impacto da adoção do euro nos mercados de ações europeus
(2006) [Dissertação]Na Europa alguns países passaram por um processo de integração econômica, trocando suas moedas locais por uma moeda única a fim de aumentar o volume de comércio e investimento direto entre os países europeus. Em fevereiro ... -
Implied risk premium in the soybean future contracts
(2017) [Dissertação]Neste artigo, avaliamos o prêmio de risco implícito incorporado nos preços futuros de soja através de um modelo de dois fatore bem conhecido na literatura de commodities. Como os preços da soja na última década têm flutuado ... -
Medo de interrupções : um modelo de mudanças markovianas de regimes para a volatilidade condicional do risco Brasil entre 1994 e 2002
(2003) [Dissertação]Esta dissertação procura promover uma análise da mudança de regimes na volatilidade condicional do risco Brasil, após a implementação do Real, com ênfase nas mudanças markovianas de regimes. De acordo com a literatura de ...