Listar Economía por tema "Markov switiching"
Mostrando ítems 1-1 de 1
-
Cópulas tempo-variantes em finanças
(2010) [Tesis]A modelagem da estrutura de dependência é de grande importância em todos os ramos da economia onde há incerteza. Ela é um elemento crucial na análise de risco e para a tomada de decisão sob incerteza. As cópulas oferecem ...