Browsing Economics by Subject "Volatility forecast"
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Previsão de volatilidade a tempo discreto : uma abordagem via regressão quantílica
(2019) [Dissertation]Este trabalho propõe o Heterogeneous Quantile Autoregressive Distributed Lag Realized Volatility, with Jumps and Leverage Effect (HQADL-RV-JL). A especificação incorpora os principais fatos estilizados da volatilidade, ...