Browsing Economics by Subject "Variance matrix forecasting"
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Avaliação da habilidade preditiva entre modelos Garch multivariados : uma análise baseada no critério Model Confidence Set
(2012) [Dissertation]Esta dissertação analisa a questão da seleção de modelos GARCH multivariados em termos da perfomance de previsão da matriz de covariância condicional. A aplicação empírica é realizada com 7 retornos de índices de ações ...