Browsing Economics by Subject "Asymmetric dependence"
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Cópulas tempo-variantes em finanças
(2010) [Thesis]A modelagem da estrutura de dependência é de grande importância em todos os ramos da economia onde há incerteza. Ela é um elemento crucial na análise de risco e para a tomada de decisão sob incerteza. As cópulas oferecem ... -
Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas
(2013) [Thesis]O presente trabalho foi motivado pela forte demanda por modelos de dependência mais precisos e realistas para aplicações a dados financeiros multivariados. A recente crise financeira de 2007-2009 deixou claro quão importante ...