Navegação Economia por Autor "Torrent, Hudson da Silva"

Resultados 21-23 de 23

    • Tail risk forecasting with gas models 

      Neto Lima, Luiz Bezerra de Oliveira (2018) [Dissertação]
      Este artigo compara previsões de Value-at-Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) obtidas atrav es do modelo GAS proposto por Creal et al. (2013) com modelos alternativos. Primeiramente e feita uma investigação dentro-da-amostra ...

    • The edge of expectil : modelling expectil with evt and compare it using comparative backtest 

      Lemos, Victor Freitas Feio de (2018) [Dissertação]
      Expectiles são uma família de parâmetros de medidas de risco coerentes que foram recentemente sugeridas como uma alternativa aos quantiles (VaR) e ao expected shortfall (ES). Neste trabalho, os expectiles são usados como ...

    • Três ensaios sobre os ciclos de negócios no Brasil 

      Cruz, Fernando Ioannides Lopes da (2018) [Tese]
      A presente tese, composta por três ensaios empíricos, estuda os ciclos de negócios no Brasil lançando mão de diferentes métodos de análise de séries temporais. Os ciclos são abordados tanto em sua interpretação clássica ...