Navegação Economia por Assunto "Mercado financeiro"
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Globalização financeira e taxa de juros do Brasil : um estudo econométrico
(2017) [Dissertação]A globalização desencadeou uma maior aproximação econômica entre os indivíduos, as empresas e os governos do mundo todo. Desta forma, de maneira muito rápida são executadas decisões de investimentos por parte dos aplicadores ... -
Grau de investimento em economias emergentes e suas consequências sobre a volatilidade em bolsa de valores : os casos do México, Chile, Rússia, Índia e Coréia do Sul
(2009) [Dissertação]A elevação de economias emergentes ao status de Grau de Investimento (GI) atesta que o país premiado seja seguro para o investimento, ou seja, que a disposição e capacidade do governo central de honrar os seus compromissos ... -
Habilidade de timing na gestao de fundos multimercado brasileiros
(2019) [Dissertação]Analisamos a habilidade de gestores de fundos multimercado em se antecipar a variações de cenários macroeconômicos verificando se os gestores destes fundos ajustam suas exposições de mercado em resposta a mudanças no cenário ... -
Identificação e previsão de bull e bear markets : uma análise para o índice Ibovespa
(2013) [Dissertação]O presente trabalho busca identificar bull e bear markets para o mercado financeiro brasileiro, especificamente para o índice Ibovespa, através das principais metodologias existentes na literatura: regras não paramétricas ... -
O impacto da adoção do euro nos mercados de ações europeus
(2006) [Dissertação]Na Europa alguns países passaram por um processo de integração econômica, trocando suas moedas locais por uma moeda única a fim de aumentar o volume de comércio e investimento direto entre os países europeus. Em fevereiro ... -
Imperfeições no sistema financeiro : causas, conseqüências e o caso japonês
(2001) [Dissertação]A proposta deste trabalho é apresentar as imperfeições no mercado financeiro, suas conseqüências macroeconômicas e por fim, apresentar um caso, o japonês. No primeiro capítulo introduzimos os diferentes casos de imperfeição ... -
Integração financeira e os fluxos de capitais no Brasil : uma abordagem das condições de não-arbitragens, 1990 a 2004
(2006) [Tese]Este trabalho tem como objetivo investigar e analisar a evolução do grau de integração financeira do Brasil com os mercados de capitais internacionais a partir da década de noventa. O conceito de integração financeira fraca ... -
Marcação a mercado dos fundos de investimento financeiros
(2003) [Dissertação]O tema central deste trabalho é a marcação a mercado das cotas dos fundos de investimento financeiros. Seu objetivo principal é analisar o procedimento da marcação e como ocorrem as oscilações nas cotas dos fundos. Aborda ... -
Medo de interrupções : um modelo de mudanças markovianas de regimes para a volatilidade condicional do risco Brasil entre 1994 e 2002
(2003) [Dissertação]Esta dissertação procura promover uma análise da mudança de regimes na volatilidade condicional do risco Brasil, após a implementação do Real, com ênfase nas mudanças markovianas de regimes. De acordo com a literatura de ... -
Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
(2009) [Dissertação]A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade ... -
As mudanças no Banco do Brasil na década de 1990 : identificação, causas e conseqüências
(2004) [Dissertação]Este estudo analisa as mudanças de estrutura, de gestão e de inserção no mercado financeiro ocorridas no Banco do Brasil como instituição que busca sua identidade no sistema financeiro nacional SFN. As mudanças são analisadas ... -
Opções reais : uma aplicação em bolsa de valores
(2006) [Dissertação]A análise de Opções Reais é uma técnica que oferece vantagens sobre o tradicional método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) como ferramenta para determinar uma avaliação de projeto. Embora a análise de opções use algumas ... -
Portfolio optimization based on garch-evt-vinecopula via information ratio, sharpe ratio and sortino index
(2023) [Dissertação]This study employs an ARMA-GARCH-EVT modeling approach to capture marginal features and Vine copula models to understand tail dependence in a portfolio of 60 stocks listed on the Brazilian stock market, specifically the ... -
Os riscos sobre investimentos do mercado financeiro brasileiro
(2006) [Dissertação]O presente trabalho envolve teoria e prática relacionadas aos riscos a que estão sujeitos os investimentos em títulos do mercado financeiro, em especial ao mercado financeiro brasileiro. Para melhor identificar os riscos ... -
Serving three masters : optimal monetary and regulatory policies when central bankers have career concerns
(2020) [Dissertação]Central bankers (CB’s) decide on policies that affect the interests of three social groups: government politicians, financial market institutions and citizens. While it is desired that the monetary authority focuses primarily ... -
Sistema bancário e a crise de crédito 2007-2009 : investigação das causas do congelamento do mercado de crédito
(2011) [Dissertação]Ao longo da história econômica, assistiu-se a crises financeiras das quais derivaram crises bancárias com fortes efeitos sobre a atividade econômica, mesmo com estruturas regulatórias que amparam esse mercado. Recentemente, ... -
Taxas de câmbio e inflação no Brasil : um estudo econométrico
(2005) [Tese]Este trabalho busca analisar a relação entre as taxas de câmbio e a inflação no Brasil, tanto entre médias quanto entre volatilidades, fazendo uso de instrumentais econométricos mais sofisticados que aqueles até então ... -
Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais
(2010) [Dissertação]As séries temporais financeiras são marcadas por comportamentos complexos e não-lineares. No mercado financeiro, além da trajetória das cotações, a sua variabilidade, representada pela volatilidade, consiste em importante ... -
Volatilidade estatística determinística : uma avaliação para o retorno da ação "Vale do Rio Doce"
(2006) [Dissertação]Esta dissertação estima os modelos de volatilidade para a série de preços da Vale do Rio Doce, para uma série de sub-períodos de 1998 até 2004. Está organizada em quatro capítulos, icluindo a introdução e aconclusão. O ...