Sistemática para o uso do método do prêmio de risco implícito no preço de mercado para calcular taxas de desconto incorporando expectativas de desempenho futuro
dc.contributor.advisor | Kliemann Neto, Francisco Jose | pt_BR |
dc.contributor.author | Pezerico, Felipe Guidotti | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T01:38:59Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/65645 | pt_BR |
dc.description.abstract | A determinação da taxa adequada para descontar fluxos de caixa para determinado projeto é uma discussão central na Teoria de Finanças Moderna. Este trabalho discute os principais modelos de determinação de taxas de desconto, e defende o uso do Dividend Growth Model para estimar o custo de capital. O artigo destaca o fato de o modelo ser o único a incorporar expectativas futuras no cálculo e faz uma aplicação para a economia brasileira usando o Índice Bovespa como carteira de mercado. O trabalho ainda propõe uma sistemática para aplicar o modelo incorporando o dinamismo do mercado globalizado atual, revisitando constantemente as variáveis utilizadas. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Engenharia de produção | pt_BR |
dc.title | Sistemática para o uso do método do prêmio de risco implícito no preço de mercado para calcular taxas de desconto incorporando expectativas de desempenho futuro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000857898 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2012 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
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TCC Engenharias (5789)