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Formação de carteiras hipotéticas de ativos financeiros participantes do Índice BOVESPA usando a técnica de análise de Cluster
dc.contributor.advisor | Kloeckner, Gilberto de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Juliano, Carlos Eduardo de Azevedo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-11-10T01:38:11Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/60740 | pt_BR |
dc.description.abstract | Métodos quantitativos desenvolvidos originalmente fora do campo econômico (e.g., modelagem de sistemas dinâmicos, algoritmos genéticos e redes neurais) estão cada vez mais presentes em finanças e assumem importantes papéis como instrumentos de análise e gerenciamento de risco. O objetivo deste trabalho é, a partir de modelos matemáticos e estatísticos, aplicar algoritmos genéticos para obter estratégias de investimento capazes de reduzir o risco de aplicar em uma única ação, mesmo obtendo ganhos superiores à média do mercado. Propõe a auxiliar um investidor em ações a formar grupo de ações semelhantes tendo conhecimento de seu risco potencial e retorno possível. Para isto foi utilizada a técnica de agrupamentos, levando em consideração as ações formadoras do índice Bovespa. O período analisado foi dos últimos 2 anos, contando da data deste trabalho (14/10/2011). A partir das análises foram identificadas 3 possíveis opções de carteiras para investimento: Carteira 1 – Alto Rendimento, Carteira 2 – Baixo Rendimento e Carteira 3 – Moderado Rendimento. Contudo, apesar dos resultados observador na trabalho, ressalta-se que uma análise de informações passadas, não são garantias de retornos semelhantes no futuro. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Bolsa de valores : Indice bovespa : Mercado de capitais : Acoes | pt_BR |
dc.subject | Estratégia de investimento | pt_BR |
dc.subject | Carteiras de investimento | pt_BR |
dc.title | Formação de carteiras hipotéticas de ativos financeiros participantes do Índice BOVESPA usando a técnica de análise de Cluster | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000863481 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2011 | pt_BR |
dc.degree.level | especialização | pt_BR |
dc.degree.specialization | Especialização em Mercado de Capitais | pt_BR |
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Ciencias Sociales Aplicadas (3522)