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dc.contributor.advisorKloeckner, Gilberto de Oliveirapt_BR
dc.contributor.authorBianchi Filho, Valterpt_BR
dc.date.accessioned2007-06-06T18:51:27Zpt_BR
dc.date.issued2006pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/5965pt_BR
dc.description.abstractAs Séries de Fourier permitiram o advento de tecnologias aplicadas em diversas áreas do conhecimento ao proporcionar uma melhor compreensão do comportamento de séries de dados, decompondo-as em diversas harmônicas independentes. Poucos estudos foram encontrados aplicando tal ferramenta matemática para analisar séries de retornos de títulos financeiros. Este trabalho pesquisou - através de análise discreta de Fourier – o comportamento dos retornos de quatro ativos: Dow Jones, Ibovespa, e duas ações da Bolsa brasileira. Cotações mensais, diárias e de dez minutos (intraday) foram utilizadas. Além do espectro estático, registrou-se também a dinâmica dos coeficientes das harmônicas de Fourier. Os resultados indicaram a validade da forma fraca de eficiência de mercado para o curto prazo, dado que as harmônicas de período curto apresentaram comportamento aleatório. Por outro lado, o comportamento das harmônicas de longo prazo (período longo) apresentou maior correlação serial, sugerindo que no longo prazo o mercado não se comporta de acordo com o modelo Random Walk. Uma aplicação derivada deste estudo é a determinação do número de fatores necessários para uma modelagem via Precificação por Arbitragem (APT), dado um nível de correlação desejado.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectMercado de açõespt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectRisco financeiropt_BR
dc.titleAplicação de Séries de Fourier para análise de retornos de ativos financeirospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000522731pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.programPrograma de Pós-Graduação em Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2006pt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR


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