Risco de mercado para fundos de investimento em ações : uma análise de métodos de estimação
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Data
2012Orientador
Nível acadêmico
Graduação
Resumo
Este trabalho tem por objetivo estudar a estimação de risco de mercado pela metodologia conhecida como valor em risco – do inglês “Value at Risk” - para o caso concreto da indústria de fundos de investimento em ações do mercado brasileiro sendo delimitado o espaço temporal em análise julho de 1999 e março de 2012. Tomada amostra representativa do mercado brasileiro os fundos terão seu risco estimados pelos métodos de cálculo estudados, métodos paramétricos amostral e com suavizamento exponencia ...
Este trabalho tem por objetivo estudar a estimação de risco de mercado pela metodologia conhecida como valor em risco – do inglês “Value at Risk” - para o caso concreto da indústria de fundos de investimento em ações do mercado brasileiro sendo delimitado o espaço temporal em análise julho de 1999 e março de 2012. Tomada amostra representativa do mercado brasileiro os fundos terão seu risco estimados pelos métodos de cálculo estudados, métodos paramétricos amostral e com suavizamento exponencial e o método histórico. Os resultados serão avaliados pelo teste de verossimilhança de Kupiec. ...
Abstract
Instituição
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Econômicas.
Coleções
-
TCC Ciências Econômicas (1316)
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