Browsing Applied Mathematics by Subject "Processos estocásticos"
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Modelo de Hull-White e algumas extensões com volatilidade estocástica : aproximações perturbativas
(2007) [Dissertation]Nesta dissertação trabalhamos com o Modelo de Hull-White para a Estrutura a Termo da Taxa de Juro (ETTJ), considerando o caso em que a volatilidade é uma função determinística do tempo, e duas extensões em que ela segue ...