Navegação Matemática por Assunto "Processos estocásticos"
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Análise espectral através de cruzamentos de ordem superior
(2000) [Dissertação]Muitas vezes, é de interesse na análise de séries temporais verificar se existe periodicidade numa série dada. Para isso é empregada a análise espectral clássica, utilizando a função densidade espectral e a função periodograma. ... -
Estimação em classes de processos estocásticos com decaimento hiperbólico da função de autocorrelação
(2002) [Tese]Neste trabalho analisamos processos estocásticos com decaimento polinomial (também chamado hiperbólico) da função de autocorrelação. Nosso estudo tem enfoque nas classes dos Processos ARFIMA e dos Processos obtidos à partir ... -
Estimação e previsão em processos sfiegarch : variância finita e infinita
(2013) [Tese]Neste trabalho definimos e estudamos uma nova classe de processos estocásticos pertencente à família ARCH. Tais processos são denominados FIEGARCH com sazonalidade ou, simplesmente, SFIEGARCH. Definimos e estudamos as ... -
A métrica de Skorohod
(2007) [Dissertação]Considere (E, r) espaço métrico completo e o espaço De[0, alfa) das funções x : [0, alfa) -> E contínuas à direita e com limite à esquerda. Neste trabalho vamos apresentar a métrica, d, de Skorohod no espaço De[0, alfa). ... -
Processos a tempo contínuo com longa dependência
(2017) [Dissertação]Neste trabalho, estudamos dois processos estocásticos a tempo contínuo que advêm de uma classe de processos baseada na solução da equação de Langevin generalizada. Consideramos para o ruído um processo de Lévy α-estável. ... -
Processos estocásticos de longa dependencia com parâmetro fracionário variando no tempo
(2008) [Dissertação]Neste trabalho analisamos processos de longa dependência com parâmetro fracionário variando no tempo. Estes processos exibem dois comportamentos de longa dependência distintos: até uma certa observação k, o parâmetro de ... -
Processos estocásticos quânticos
(2010) [Tese]Neste trabalho formulamos uma versão do princípio variacional de pressão no contexto de operadores densidade em mecânica quântica. Tal princípio relaciona um potencial e um conceito de entropia, que é induzido por um sistema ... -
Processos estocásticos α-estáveis média móvel fracionariamente integrados com longa dependência
(2020) [Dissertação]Longa dependência para processos estocásticos de Lévy com segundo momento finito tem sido bem estudada pela literatura. Tais processos formam uma classe muito rica de modelos apresentando uma função de autocovariância que ...
