Navegação Matemática por Autor "Lopes, Silvia Regina Costa"
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Análise e estimação de medidas de risco em processos FIEGARCH
Prass, Taiane Schaedler (2008) [Dissertação]Neste trabalho apresentamos os principais resultados encontrados na literatura, relacionados a processos ARCH, GARCH e EGARCH. Descrevemos os processos FIEGARCH e introduzimos resultados relacionados a estacionariedade e ... -
Análise espectral através de cruzamentos de ordem superior
Evangelista, Dilson Henrique Ramos (2000) [Dissertação]Muitas vezes, é de interesse na análise de séries temporais verificar se existe periodicidade numa série dada. Para isso é empregada a análise espectral clássica, utilizando a função densidade espectral e a função periodograma. ... -
Análise estatística bayesiana em processos com longa dependência
Dias Junior, Avelino Viana (2010) [Dissertação]A abordagem Bayesiana na inferência estatística tem sido muito utilizada como uma alternativa aos métodos clássicos. Neste trabalho, apresentamos uma abordagem Bayesiana para a estimação dos parâmetros dos modelos ... -
Cópulas em processos estocásticos
Pumi, Guilherme (2006) [Dissertação]O presente trabalho discute formalmente vários aspectos da teoria de cópulas tanto no caso bidimensional quanto no caso m-dimensional. São apresentados os principais teoremas da teoria de cópulas, métodos recentes e ... -
Cópulas, processos com longa dependência e decaimento da correlação em processos estocásticos
Pumi, Guilherme (2012) [Tese]Neste trabalho abordamos três assuntos importantes na área de Estatística Matemática, Análise de Séries Temporais e Processos Estocásticos, a saber, cópuias, processos com longa dependência e o decaimento da correlação em ... -
Estimação em processos advindos da solução da equação de Langevin
Pinto, Douglas Rodrigues (2010) [Dissertação]O presente trabalho apresenta os resultados das estimações realizadas nos processos advindos da solução da equação de Langevin clássica, com ruído movimento Browniano, e generalizada, cujo ruído possui distribuição α-estável. ... -
Estimação em processos fracionariamente integrados multivariados
Valk, Márcio (2007) [Dissertação]Resumo não disponível -
Estimação e previsão em processos advindos da solução da equação de Langevin generalizada com ruído α-estável
Stein, Josiane (2015) [Tese]Neste trabalho estudamos uma classe de processos a tempo contínuo advinda da solução da equação de Langevin generalizada. Consideramos para o ruído um processo de Lévy. Para ns de simulação, restringimos o ruído a um ... -
Estimação e previsão em processos com longa dependência sazonais
Bisognin, Cleber (2003) [Dissertação]Neste trabalho analisamos alguns processos com longa dependência sazonais, denotados por SARFIMA(0,D, 0)s, onde s é a sazonalidade. Os estudos de estimação e previsão estão baseados em simulações de Monte Carlo para ... -
Estimação e previsão em processos sarfima(p, d, q) x (P, D, Q)ѕ[subscrito] na presença de outliers
Bisognin, Cleber (2007) [Tese]Neste trabalho analisamos alguns processos com a propriedade de longa dependência e sazonalidade. Nosso estudo tem por objetivo principal estudar os processos k Factor GARMA p, λ, u, q e SARFIMA p, d, q P, D, Q s, onde s ... -
Estimação e previsão em processos sfiegarch : variância finita e infinita
Prass, Taiane Schaedler (2013) [Tese]Neste trabalho definimos e estudamos uma nova classe de processos estocásticos pertencente à família ARCH. Tais processos são denominados FIEGARCH com sazonalidade ou, simplesmente, SFIEGARCH. Definimos e estudamos as ... -
Estimação para os parâmetros de processos estocásticos estacionários com característica de longa dependência
Muller, Daniela (1999) [Dissertação]Estudos recentes em séries temporais direcionam-se àquelas que apresentam característica de longa dependência, ou seja, séries temporais nas quais a dependência entre observações distantes não é desprezível. Neste trabalho, ... -
Longa dependência em sequências de DNA : análise de flutuações destendenciadas, teorias das distribuições estáveis e de wavelets
Linhares, Raquel Romes (2011) [Tese]O método da análise de flutuações destendenciadas (Detrended Fluctuation Analysis - DFA), proposto por Peng et al. (1994), é um exemplo de metodologia recente, sendo utilizada em um crescente número de aplicações, para ... -
Modelos de regressão logística
Figueira, Cleonis Viater (2006) [Dissertação]O presente trabalho discute formalmente a Análise de Regressão Linear em suas formas simples, múltipla e multivariada e a Análise de Regressão Logística Nominal em suas formas binária, múltipla e multinomial. São apresentados ... -
Modelos paramétricos para dados categóricos com aplicações
Figueira, Cleonis Viater (2015) [Tese]Este trabalho aborda a análise de dados espaço-temporais através da metodologia Bayesiana e de modelos lineares generalizados. A característica dos efeitos aleatórios espaciais é modelada através do modelo condicional ... -
Processos a tempo contínuo com longa dependência
Medeiros, Jonas Francisco de (2017) [Dissertação]Neste trabalho, estudamos dois processos estocásticos a tempo contínuo que advêm de uma classe de processos baseada na solução da equação de Langevin generalizada. Consideramos para o ruído um processo de Lévy α-estável. ... -
Processos estocásticos de longa dependencia com parâmetro fracionário variando no tempo
Nunes, Marcus Alexandre (2008) [Dissertação]Neste trabalho analisamos processos de longa dependência com parâmetro fracionário variando no tempo. Estes processos exibem dois comportamentos de longa dependência distintos: até uma certa observação k, o parâmetro de ... -
Processos estocásticos α-estáveis média móvel fracionariamente integrados com longa dependência
Feltes, Guilherme de Lima (2020) [Dissertação]Longa dependência para processos estocásticos de Lévy com segundo momento finito tem sido bem estudada pela literatura. Tais processos formam uma classe muito rica de modelos apresentando uma função de autocovariância que ... -
Propriedades estatísticas do método da análise de flutuações destendenciadas em seqüências de DNA
Linhares, Raquel Romes (2007) [Dissertação]Conforme diversos artigos, as sequênncias de DNA apresentam longa dependência, isto é, mesmo para tempos bastante distantes entre si, a correlação entre as variáveis aleatórias é não desprezível. Neste trabalho, verificamos ... -
Teoria dos grandes desvios na estimação de processos autorregressivos de primeira ordem
Karling, Maicon Josué (2017) [Dissertação]Neste trabalho estudamos princípios de grandes desvios aplicados à estimação do parâmetro de um processo autorregressivo Gaussiano de primeira ordem. Levamos em consideração o estimador de Yule-Walker e o estimador de ...