Browsing Academic and Technical Works by Author "Tourrucoo, Fabricio"
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Análise de desempenho de fundos de investimento em ações no período de 2007-2010
Ávila, Gustavo (2011) [Work completion of graduation]O objetivo do trabalho foi analisar a superioridade dos fundos de investimento com gestão ativa em relação ao seu benchmark. Para tanto, foram analisados os desempenhos históricos em termos de risco e retorno, bem como as ... -
Análise envoltória de dados : aplicação para o mercado de asset management no Brasil
Reckziegel, Bernardo (2014) [Work completion of graduation]Este trabalho explora a técnica não paramétrica de programação linear Data Envelopment Analysis (DEA). Seu principal objetivo é verificar quais firmas de Asset Management brasileiras tiveram maior nível de eficiência ... -
Aplicação dos modelos multifatoriais de Fama e French ao mercado brasileiro
Müller, Mateus Azeredo (2012) [Work completion of graduation]Este trabalho testa três modelos de precificação de ativos visando identificar qual o modelo que melhor explica o retorno das ações do mercado brasileiro. São testados o CAPM (Capital Asset Pricing Model) e os modelos ... -
Apreçando opções via método de Monte-Carlo
Pontello, Bruno Viacelli (2010) [Work completion of graduation]Nos últimos anos, o mercado de opções tem mostrado crescente expansão no volume de negócios da mesma forma que o interesse na determinação destas. Neste trabalho, buscou-se aplicar complementarmente o método de Monte-Carlo ... -
Atribuição de performance de fundos de investimento em ações no ano de 2012
Freire, Marcos Brum (2015) [Work completion of graduation]Este estudo teve como objetivo analisar o desempenho de fundos de ações por meio da utilização de medidas de retorno ajustadas ao risco, assim como demonstrar a aplicação do modelo aritmético de Brinson para atribuição de ... -
Estimação do fator estocástico de desconto por meio do método de componentes comuns : um estudo aplicado a dados brasileiros entre 1996 e 2012
Santos, Fernando Kuwer dos (2012) [Work completion of graduation]O presente trabalho versa sobre a estimação do fator estocástico de desconto através do método de componentes comuns. Identifica-se o logaritmo do fator estocástico de desconto como um fator comum do logaritmo dos retornos ... -
Estrutura a termo da taxa de juros : uma aplicação do modelo Diebold & Li
Menegotto, João Henrique Reis (2012) [Work completion of graduation]Este trabalho apresenta os principais modelos desenvolvidos sobre a estrutura a termo da taxa de juros. Os diferentes objetivos da modelagem da estrutura a termo, podendo ser para apreçamento de títulos ou derivativos de ... -
O impacto dos indicadores econômicos sobre a volatilidade dos ativos : um estudo sobre o mercado brasileiro e mercados artificiais
Kalisewski, Luciano Wagner (2011) [Work completion of graduation]A volatilidade dos ativos financeiros é tema de crescente interesse na economia. O presente trabalho procura analisar o impacto de eventos econômicos repetitivos sobre a volatilidade dos ativos negociados no Brasil ... -
Métodos de previsão : aplicação da metodologia de box e jenkins ao varejo brasileiro – o caso das Lojas Americanas S.A.
Ratnieks, Ianes (2010) [Work completion of graduation]Este estudo buscar realizar uma breve análise do desempenho do varejo brasileiro e principalmente uma aplicação da metodologia proposta por Box e Jenkins (1976) ao setor, no período compreendido entre o primeiro trimestre ... -
As principais contribuições na teoria de apreçamento de opções
Mange, Axel Ariel (2011) [Work completion of graduation]Este estudo buscar realizar um levantamento sobre as principais contribuições referentes aos modelos de precificação de opções. O assunto é abordado a partir de opções de ações por serem os papeis mais negociados dentre a ... -
Rentabilidade do trabalho escravo no Rio Grande do Sul no século XIX
Manfredini, Denise (2012) [Work completion of graduation]Este trabalho tem por objetivo analisar a estrutura do trabalho escravo no Rio Grande do Sul nas charqueadas do século XIX, e através da produtividade dos trabalhadores escravos, bem como seu preço de compra e custo de ... -
A sazonalidade no mercado de ações brasileiro : viabilidade e performance em grupos setoriais
Ruffini, Guilherme Calvo (2012) [Work completion of graduation]O objetivo deste trabalho é identificar a presença e importância da sazonalidade no retorno de ativos financeiros no mercado de ações brasileiro. Para isso, utilizamos processos descritos na literatura de Séries Temporais ... -
Value at risk como método de mensuração e gerenciamento de riscos de mercado : uma análise de modelos paramétricos
Hinterholz, Eduardo Mathias (2010) [Work completion of graduation]A utilização de modelos paramétricos para mensurar Value at Risk tem, como elemento fundamental, a estimação da volatilidade da série de retornos do ativo/portfólio em questão. Para isto, neste trabalho este parâmetro foi ...