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dc.contributor.advisorCaldeira, João Froispt_BR
dc.contributor.authorEspinosa, Pamela Carolina Silvapt_BR
dc.date.accessioned2012-03-30T01:22:36Zpt_BR
dc.date.issued2011pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/38428pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho aborda um assunto de grande importância, principalmente para aqueles tomadores de decisão na gestão de investimentos: a modelagem da estrutura a termo da taxa de juros. Para isto, será apresentado e estimado para o caso brasileiro o modelo parcimonioso de fatores para a estrutura a termo da taxa de juros proposto por Nelson e Siegel. Os resultados obtidos são animadores, uma vez que o modelo teve capacidade de ajuste a todas as formas possíveis da curva de juros brasileira.pt_BR
dc.description.abstractThis paper addresses a matter of great importance, especially for those decision makers in investment management: modeling the term structure of interest rates. To do this, it will be presented and estimated for the Brazilian case the parsimonious model of factors for the term structure of interest rates proposed by Nelson and Siegel. The results are encouraging, since the model was able to fit all possible forms of Brazilian yield curve.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectTaxa de jurospt_BR
dc.subjectPolítica monetáriapt_BR
dc.subjectTeoria econômicapt_BR
dc.subjectBrasilpt_BR
dc.titleEstrutura a termo da taxa de juros brasileira uma aplicação do modelo Nelson e Siegelpt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000822742pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentFaculdade de Ciências Econômicaspt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2011pt_BR
dc.degree.graduationCiências Econômicaspt_BR
dc.degree.levelgraduaçãopt_BR


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