Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa

Abstract

O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos uso de séries simuladas seguindo um modelo ARFIMA e na estimação dos parâmetros utilizamos os estimadores GPH (1983), FT (1986) e Beran (1985). Realizamos simulações de Monte Carlo para analisar o comportamento dos estimadores e os comparamos através do valor médio para o parâmetro estimado, vício, erro quadrático médio e variância. De forma geral, o estimador que obteve os melhores resultados nas simulações realizadas foi o FT, estimador esse proposto por Fox e Taqqu.