Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa
Fecha
2011Autor
Tutor
Nivel académico
Grado
Tipo
Resumo
O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos uso de séries simuladas seguindo um modelo ARFIMA e na estimação dos parâmetros utilizamos os estimadores GPH (1983), FT (1986) e Beran (1985). Realizamos simulações de Monte Carlo para analisar o comportamento dos estimadores e os comparamos através do valor médio para o par ...
O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos uso de séries simuladas seguindo um modelo ARFIMA e na estimação dos parâmetros utilizamos os estimadores GPH (1983), FT (1986) e Beran (1985). Realizamos simulações de Monte Carlo para analisar o comportamento dos estimadores e os comparamos através do valor médio para o parâmetro estimado, vício, erro quadrático médio e variância. De forma geral, o estimador que obteve os melhores resultados nas simulações realizadas foi o FT, estimador esse proposto por Fox e Taqqu. ...
Institución
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Departamento de Estatística. Curso de Estatística: Bacharelado.
Colecciones
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Tesinas de Curso de Grado (36450)Tesinas Estadística (290)
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