Similaridade de series temporais na bolsa de valores

Abstract

Uma das premissas da Análise Técnica de ações da Bolsa de Valores é a repetição da história, ou seja, dentro do histórico de cotações de preços alguns padrões podem ser encontrados. Logo, tendo uma forma conhecida, é interessante ter alguma espécie de busca para encontrar padrões similares à essa forma. Analisando alguns dos principais softwares para análise técnica de cotações, percebemos que não existe um mecanismo deste tipo de busca implementado. Em nosso trabalho sugerimos a busca de séries temporais dentro do domínio da Bolsa de Valores. Essa busca é dada por uma função de similaridade chamada Dynamic Time Warping (DTW) que implementamos em nosso protótipo. Para a análise de resultados escolhemos algumas ações e alguns padrões para as consultas. Após isso foram feitas as medidas de precisão e revocação para os resultados obtidos. A busca por similaride DTW na Bolsa de Valores pode ser considerada eficiente quando procuramos somente uma subsérie que seja similar a consulta, ou seja, o melhor caso retornado será quase sempre satisfatório.

One of the premisses in which Technical Analysis of the Stock Market is based is "history repeats itself". It means we can find some patterns on the prices of the actions. So, having a well-knowed shape, is interesting to have some kind of search mechanism which can find a similar shape. We look for such kind of search mechanism in some of the most used comercial softwares for Technical Analysis and realized that this feature is not yet implemented. In this work, we suggest the search of time series within the Brazilian Stock Market. This search is made by a similarity function called Dynamic TimeWarping (DTW) which we implemented in our prototype. For the approach of results we pick some stocks and some patters for query. Then we measure the precision and recall for the results. The similarity search based on DTW and on the Brazilian Stock Market can be con- sidered efficient if we search for just one shape result that can be compared with the query. That means the best result is almost always very similar to the query.