Apreçando opções via método de Monte-Carlo
dc.contributor.advisor | Tourrucoo, Fabricio | pt_BR |
dc.contributor.author | Pontello, Bruno Viacelli | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-03-19T06:01:20Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/28148 | pt_BR |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, o mercado de opções tem mostrado crescente expansão no volume de negócios da mesma forma que o interesse na determinação destas. Neste trabalho, buscou-se aplicar complementarmente o método de Monte-Carlo no modelo Black-Scholes na precificação de uma opção de compra européia sobre um ativo nãopagador de dividendos. Para este objetivo, faz-se uma apresentação das variáveis que afetam o prêmio das opções, seguidas da revisão individual de cada modelo mencionado. | pt_BR |
dc.description.abstract | In the last years, options market has shown increasing growth in its trading volume so as the interest in its price determination. In this study, we sought to apply the Monte-Carlo method together on Black-Scholes model in pricing a European call option on an asset which pays no dividends. For this purpose, it is made a presentation of the variables that affect the premium of the options, followed by an individual review of each model mentioned. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Option markets | en |
dc.subject | Mercado de opções | pt_BR |
dc.subject | Options pricing | en |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Black-Scholes model | en |
dc.subject | Derivativo financeiro | pt_BR |
dc.subject | Monte-Carlo simulation | en |
dc.subject | Precificação | pt_BR |
dc.title | Apreçando opções via método de Monte-Carlo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000765879 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2010 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
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