Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorSantos, Nelson Seixas dospt_BR
dc.contributor.authorTeixeira, Natanael Coloriopt_BR
dc.date.accessioned2024-09-11T06:18:30Zpt_BR
dc.date.issued2024pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/278800pt_BR
dc.description.abstractOver time, several studies have attempted to predict the term structure of interest rates, each study has proposed a methodology for this purpose, but there is still no predominant method. In this article, we propose the use of machine learning models applied to a database of macroeconomic variables. The results show that machine learning models are capable of making predictions as expected, however, in the short term they still do not consistently outperform Random Walk, only as the horizon increases. Using the Diebold-Mariano test, it was not possible to find evidence indicating the superiority of machine learning models, and further studies are needed to advance on the subject.en
dc.description.abstractAo longo do tempo, diversos estudos tentaram prever a estrutura a termo das taxas de juros, cada estudo propos uma metodologia para tal, mas ainda não há um metodo predominante. Neste artigo, propomos a utilização de modelos de machine learning aplicados a um banco de dados de variaveis macroeconômicas. Os resultados mostram que os modelos de machine learning são capazes de fazer previsões conforme o esperado, no entanto, no curto prazo ainda não superam consistentemente o Random Walk, apenas a medida que o horizonte aumenta. Utilizando o teste de Diebold-Mariano, não foi possível encontrar evidencias que indiquem a superioridade dos modelos de machine learning, sendo necessarios mais estudos para avançar no assunto.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.language.isoengpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectMachine learningen
dc.subjectAprendizado de máquinapt_BR
dc.subjectInterest rateen
dc.subjectMacroeconomiapt_BR
dc.subjectTaxa de jurospt_BR
dc.subjectForecastsen
dc.subjectTerm structureen
dc.titlePredicting the term structure of interest rate : a machine learning approachpt_BR
dc.title.alternativePrevisão da estrutura a termo da taxa de juros : uma abordagem com machine learningpt
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.identifier.nrb001210807pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentFaculdade de Ciências Econômicaspt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2024pt_BR
dc.degree.graduationCiências Econômicaspt_BR
dc.degree.levelgraduaçãopt_BR


Ficheros en el ítem

Thumbnail
   

Este ítem está licenciado en la Creative Commons License

Mostrar el registro sencillo del ítem