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dc.contributor.advisorFilomena, Tiago Pascoalpt_BR
dc.contributor.authorBarcelos, Boris Marpt_BR
dc.date.accessioned2023-12-13T03:25:36Zpt_BR
dc.date.issued2023pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/268352pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros. A estratégia utilizada para mitigar esse risco é o Asset and Liability Management (ALM), com destaque para a imunização de carteiras, como forma de proteger contra oscilações nas taxas de juros. O trabalho propõe um modelo de otimização matemática para resolver o problema de imunização de carteiras de renda fixa, considerando restrições de liquidez e de contratos, além de avaliar a sua eficácia em diferentes cenários a partir de testes com dados reais.pt_BR
dc.description.abstractThis work addresses the importance of protecting assets in banking credit portfolios against market volatility, with a focus on market risk associated with the yield curve. The strategy used to mitigate this risk is Asset and Liability Management (ALM), emphasizing portfolio immunization as a means to shield against interest rate fluctuations. The study proposes a mathematical optimization model to solve the problem of fixed-income portfolio immunization, considering liquidity and contract constraints, and evaluates its effectiveness in various scenarios through real data testings.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectHedgeen
dc.subjectMercado de açõespt_BR
dc.subjectOptimizationen
dc.subjectCrédito bancáriopt_BR
dc.subjectVolatilidadept_BR
dc.subjectCarteiras de investimentopt_BR
dc.subjectPortfóliopt_BR
dc.subjectAdministração financeirapt_BR
dc.titleModelo de otimização para imunização de carteira de crédito com restrições de liquidez e número de contratos de DI futurospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.nrb001189798pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.programPrograma de Pós-Graduação em Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2023pt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR


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