O modelo de fatores de Diebold - Li aplicação ao caso brasileiro
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Data
2009Autor
Orientador
Nível acadêmico
Especialização
Assunto
Resumo
Este trabalho aborda um assunto de grande relevância, principalmente para aqueles que trabalham na gestão de investimentos: a previsão da estrutura a termo da taxa de juros. A partir do estudo do modelo de fatores para previsão da estrutura a termo da taxa de juros nos Estados Unidos, realizado por Francis Diebold e Canlin Li, testamos através de métodos estatísticos a sua aplicabilidade para o caso brasileiro. Os resultados obtidos foram animadores, pois o modelo de fatores mostrou-se apto a r ...
Este trabalho aborda um assunto de grande relevância, principalmente para aqueles que trabalham na gestão de investimentos: a previsão da estrutura a termo da taxa de juros. A partir do estudo do modelo de fatores para previsão da estrutura a termo da taxa de juros nos Estados Unidos, realizado por Francis Diebold e Canlin Li, testamos através de métodos estatísticos a sua aplicabilidade para o caso brasileiro. Os resultados obtidos foram animadores, pois o modelo de fatores mostrou-se apto a reproduzir todas as formas possíveis da curva de juros, além de obter bons resultados de ajuste e previsão. ...
Instituição
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Especialização em Mercado de Capitais -Turma 2007.
Coleções
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Ciências Sociais Aplicadas (3515)
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