O modelo de fatores de Diebold - Li aplicação ao caso brasileiro
![Thumbnail](/bitstream/handle/10183/26787/000748762.pdf.jpg?sequence=3&isAllowed=y)
View/ Open
Date
2009Author
Advisor
Academic level
Specialization
Subject
Abstract in Portuguese (Brasil)
Este trabalho aborda um assunto de grande relevância, principalmente para aqueles que trabalham na gestão de investimentos: a previsão da estrutura a termo da taxa de juros. A partir do estudo do modelo de fatores para previsão da estrutura a termo da taxa de juros nos Estados Unidos, realizado por Francis Diebold e Canlin Li, testamos através de métodos estatísticos a sua aplicabilidade para o caso brasileiro. Os resultados obtidos foram animadores, pois o modelo de fatores mostrou-se apto a r ...
Este trabalho aborda um assunto de grande relevância, principalmente para aqueles que trabalham na gestão de investimentos: a previsão da estrutura a termo da taxa de juros. A partir do estudo do modelo de fatores para previsão da estrutura a termo da taxa de juros nos Estados Unidos, realizado por Francis Diebold e Canlin Li, testamos através de métodos estatísticos a sua aplicabilidade para o caso brasileiro. Os resultados obtidos foram animadores, pois o modelo de fatores mostrou-se apto a reproduzir todas as formas possíveis da curva de juros, além de obter bons resultados de ajuste e previsão. ...
Institution
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Especialização em Mercado de Capitais -Turma 2007.
Collections
-
Applied and Social Sciences (3522)
This item is licensed under a Creative Commons License
![](/themes/Mirage2Novo//images/lume/cc.png)