Listar Tesinas Estadística por tema "Risk"
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Comparação de medidas de risco na otimização de portfólios
(2023) [Tesinas de grado]Este estudo investiga alternativas à Teoria Moderna de Portfólio de Harry Markowitz, reconhecendo suas limitações em cenários de mercado desafiadores. Focalizamos a análise nas medidas de risco Second Lower Partial Moment ...