• Modelagem de volatilidade utilizando modelos GAS semiparamétricos 

      Brock, Gabriel Martins (2016) [Tesinas de grado]
      Técnicas recentes propõe a utilização de modelos semiparamétricos para diminuir o viés e compensar a perda de eficiência no caso de se supor (erroneamente) distribuição normal para os erros de um GARCH. Este trabalho ...