Estimação e previsão de processos k-Factor garma

dc.contributor.advisor	Bisognin, Cleber	pt_BR
dc.contributor.author	Schmidt, Aishameriane Venes	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-31T02:35:14Z	pt_BR
dc.date.issued	2009	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10183/198728	pt_BR
dc.description.abstract	Este trabalho baseia-se nos chamados processos k-Factor GARMA(p,u,λ, q). Foram estudadas as condições de estacionariedade e invertibilidade destes processos, suas representações autoregressiva e média móvel infinita, suas funções densidade espectral e de autocovariância. Realizamos um estudo sobre estimação utilizando estimadores semiparamétricos clássicos e suas versões robustas e também estimadores paramétricos baseados em simulações de Monte Carlo para diferentes valores de u, λ, p e q. Comparamos a eficiência destes estimadores analisando seus erros quadráticos médios, vício e variância.	pt_BR
dc.format.mimetype	application/pdf	pt_BR
dc.language.iso	por	pt_BR
dc.rights	Open Access	en
dc.subject	Processos GARMA	pt_BR
dc.subject	Processos fracionários	pt_BR
dc.subject	Estimação de parâmetros	pt_BR
dc.title	Estimação e previsão de processos k-Factor garma	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.identifier.nrb	000728097	pt_BR
dc.degree.grantor	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	pt_BR
dc.degree.department	Instituto de Matemática	pt_BR
dc.degree.local	Porto Alegre, BR-RS	pt_BR
dc.degree.date	2009	pt_BR
dc.degree.graduation	Estatística: Bacharelado	pt_BR
dc.degree.level	graduação	pt_BR

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