Browsing Applied and Social Sciences by Subject "Kalman filter"
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Análise de estilo dinâmica de fundos multimercados : aplicação para o mercado brasileiro
(2016) [Journal article]Este artigo aplica o modelo de análise de estilo baseado em retornos (RBSA) considerando explicitamente a presença de exposições variantes no tempo. Inicialmente, o modelo é estimado assumindo que os estilos são constantes ... -
Imperfect rationality and inflationary inertia : a new estimation of the Phillips Curve for Brazil
(2004) [Journal article]O artigo estima uma nova relação entre emprego e inflação para o Brasil, tendo como pano de fundo hipóteses novo-keynesianas. Quatro hipóteses são testadas e sustentadas: i) os agentes não possuem racionalidade perfeita; ... -
Preferences of the Central Bank of Brazil under the inflation targeting regime : commitment vs. discretion
(2011) [Journal article]This work aims to estimate the preferences of the Central Bank of Brazil during the inflation targeting regime, using a standard new keynesian model with forward-looking expectations, as proposed by Givens (2010). The ...