Browsing Applied and Social Sciences by Author "Caldeira, João Frois"
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Análise de estilo dinâmica de fundos multimercados : aplicação para o mercado brasileiro
Schutt, Isabel Gaio; Caldeira, João Frois (2016) [Journal article]Este artigo aplica o modelo de análise de estilo baseado em retornos (RBSA) considerando explicitamente a presença de exposições variantes no tempo. Inicialmente, o modelo é estimado assumindo que os estilos são constantes ... -
Antecipação e surpresa monetária e seus efeitos nas taxas de juros de mercado
Zabot, Udilmar Carlos; Caetano, Sidney Martins; Caldeira, João Frois (2013) [Journal article]O objetivo deste artigo é avaliar os efeitos das ações do Comitê de Política Monetária (COPOM) sobre a curva de juros da economia brasileira, em um ambiente onde o mercado se preocupa em compreender o comportamento da ... -
Capital structure, cash holdings and firm value : a study of Brazilian listed firms
Loncan, Tiago Rodrigues; Caldeira, João Frois (2014) [Journal article]This study analyzed the relationship among capital structure, cash holdings and firm value for a sample of publicly traded Brazilian firms, through panel data regressions, employing the fixed-effects estimator. Initially, ... -
Effects of IFRS on accounting information quality : evidence for Brazil
Silva Junior, Julio Cesar Araujo da; Caldeira, João Frois; Torrent, Hudson da Silva (2017) [Journal article]Understanding the effects of the International Financial Reporting Standards (IFRS) on accounting quality is fundamental for policy makers and financial market players in general. This paper analyzes whether the adoption ... -
Estimação da estrutura a termo da curva de juros no Brasil através de modelos paramétricos e não paramétricos
Caldeira, João Frois (2011) [Journal article]O presente trabalho compara os principais métodos de interpolação e ajuste da estrutura a termo da curva de juros e apresenta os principais conceitos relativos às curvas de juros, que são de grande importância tanto para ... -
Financial integration and the cost of capital : a study of the brazilian equity market
Loncan, Tiago Rodrigues; Caldeira, João Frois (2015) [Journal article]This study analyzes the effect of financial integration on the cost of equity capital of Brazilian listed firms. According to the relevant literature, foreign capital flows are expected to increase stock returns, the ... -
Foreign portfolio capital flows and stock returns : a study of Brazilian listed firms
Loncan, Tiago Rodrigues; Caldeira, João Frois (2015) [Journal article]This study analyzed the effect of foreign portfolio capital flows on stock returns of Brazilian listed firms through a 6-factors APT model, in which an additional risk factor for foreign portfolio capital flows was included. ... -
Inflação implícita e o prêmio pelo risco : uma alternativa aos modelos VAR na previsão para o IPCA
Caldeira, João Frois; Furlani, Luiz Gustavo Cassilatti (2013) [Journal article]O presente artigo avalia, para o caso brasileiro, se a inflação implícita extraída dos títulos de renda fixa constitui um estimador não viesado da inflação ao consumidor, medida pelo IPCA. Nossas estimativas sugerem que ... -
Risk parity in the brazilian market
Souza, Pierre O. de; Filomena, Tiago Pascoal; Caldeira, João Frois; Borenstein, Denis; Righi, Marcelo Brutti (2017) [Journal article]Using sectorial indices of the Brazilian market, we compare the portfolio optimization approach known as risk parity with minimum variance and equally weighted approaches. We apply various estimators for the covariance ... -
Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos : aplicação para fundos de fundos multimercados
Caldeira, João Frois; Moura, Guilherme Valle; Santos, André Alves Portela; Tessari, Cristina (2014) [Journal article]A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação ... -
Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
Caldeira, João Frois; Moura, Guilherme Valle; Santos, André Alves Portela (2013) [Journal article]Neste artigo utiliza-se o modelo fatorial Fama-French-Carhart para obter portfólios ótimos de mínima variância irrestritos e restritos para vendas a descoberto. Para esse propósito, matrizes de covariâncias condicionais ...