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Medindo liquidez através da análise fatorial de séries temporais
dc.contributor.author | Silveira, Vinícius Girardi da | pt_BR |
dc.contributor.author | Vieira, Kelmara Mendes | pt_BR |
dc.contributor.author | Righi, Marcelo Brutti | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T02:33:19Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1679-0731 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/188358 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo tem por obtivo empregar a técnica de Análise Fatorial de Séries Temporais (TSFA) para medir a liquidez em mercados acionários. Com base neste modelo, foram utilizados dados diários da negociação de ações da BM&FBOVESPA de cinco diferentes proxys de liquidez a fim de exemplificar a construção fatorial. Como constatações, o estudo permitiu observar a possibilidade de se combinar diferentes proxys de liquidez para a formação de uma única medida. O fator Liquidez demonstrou possuir uma forte associação com as proxys utilizadas em sua construção. Além disso, apresenta vantagens como a possibilidade de replicação para novos dados e um comportamento estacionário. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aimed to employ the Times Series Factor Analysis (TSFA) to measure liquidity in stock markets. Based on this model, was used daily data of stocks traded on BM&FBOVESPA of five liquidity proxies for exemplifying the factorial construction. How findings, the study allow us to observe the possibility of combining different liquidity proxies to create a single liquidity measure. The liquidity factor has demonstrated a strong association with the proxies used in their construction. In addition, it has advantages such as the possibility of replication for new datas and a stationary behavior. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista brasileira de finanças. Ribeirão Preto, SP. Vol. 16, n. 1 (jun. 2018), p. 157-177 | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Análise fatorial | pt_BR |
dc.subject | Stock market | en |
dc.subject | Liquidity | en |
dc.subject | Liquidez | pt_BR |
dc.subject | Mercado de ações | pt_BR |
dc.subject | Times series factor analysis | en |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.title | Medindo liquidez através da análise fatorial de séries temporais | pt_BR |
dc.title.alternative | Measuring liquidity through time series factor analysis | en |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001083780 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
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