Utilização do modelo RAROC na gestão do risco de crédito

Abstract

Devido a crescente necessidade das instituições financeiras apresentarem uma melhor gestão do risco de crédito, tendo em vista que muitas crises bancárias foram decorrentes da má gestão dos riscos incorridos nas operações, diversas metodologias surgiram para garantir um melhor desempenho das carteiras de crédito. O artigo irá discursar sobre a gestão do risco de crédito nas instituições financeiras e apresentar o Modelo RAROC, que é um modelo de retorno esperado sobre os riscos assumidos, comparando esse retorno sobre o custo de oportunidade dos bancos. Além disso, este artigo irá realizar uma demonstração sobre a aplicação da metodologia e as vantagens e desvantagens que ela apresenta.

The past banking crises were mainly caused by bad credit risk management in operations. That explains why the financial institutions have presented a growing necessity of having a better credit risk management. Several methods were created to guarantee a better performance for credit loans. This paper is about credit risk management in financial institutions and will present the RAROC Model, which is used to measure the profitability expected over the risks taken and is done by comparing such returns to the opportunity cost of the banks. Moreover, this paper will demonstrate the applicability of the methodology and its pros and cons.