Smart Beta : uma aplicação ao mercado de ações brasileiro
dc.contributor.advisor | Macêdo, Guilherme Ribeiro de | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Gabriel Wadih de Oliveira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T02:06:51Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/132914 | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo dessa dissertação é avaliar o desempenho do Ibovespa a partir de uma nova ponderação dos ativos utilizando estratégias Smart Beta baseadas no risco. Para obter essas carteiras, restritas para vendas a descoberto, foram utilizadas três matrizes de covariância diferentes: matriz de covariância amostral, matriz RiskMetrics e o método de encolhimento conforme Ledoit & Wolf (2004). As medidas de desempenho fora da amostra utilizadas indicam que as estratégias Smart Beta utilizadas proporcionam melhores resultados em termos de retorno anualizado e volatilidade em relação ao Ibovespa no período analisado. | pt_BR |
dc.description.abstract | The goal of this dissertation is to evaluate the performance of the Ibovespa from a re-weighting of assets using risk-based Smart Beta strategies. For these portfolios, long-only, three differents covariance matrix were used: sample covariance matrix, RiskMetrics and the Shrinkage method as Ledoit & Wolf (2004). The performance measures used indicates that Smart Beta strategies provide better results in terms of annualized returns and volatility in relation to the Ibovespa in the period analyzed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Smart beta | en |
dc.subject | Mercado de ações | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Portfolio optimzation | en |
dc.subject | Ibovespa | en |
dc.subject | Volatilidade | pt_BR |
dc.subject | Ativos financeiros | pt_BR |
dc.title | Smart Beta : uma aplicação ao mercado de ações brasileiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000977936 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2015 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
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