Gestão de liquidez em instituições financeiras : uma análise do volume de liquidez

Abstract

O presente trabalho aborda a importância da manutenção e acompanhamento do volume de liquidez em instituições financeiras. Atualmente os órgãos regulatórios vêm implementando medidas para ampliar a segurança e a manutenção adequada desses recursos. A gestão de liquidez é uma atividade de primordial importância em qualquer instituição que integre o sistema financeiro mundial, pois apenas mantendo o volume adequado e gerindo-a corretamente, ela pode maximizar sua rentabilidade em relação ao seu perfil de risco. Desta forma, este trabalho contempla uma análise bibliográfica e descritiva acerca dos conceitos de instituições financeiras e dos riscos inerentes a elas, assim como a descrição dos principais acordos regulatórios de Basileia. Neste trabalho foi desenvolvido um modelo econométrico que possibilita o apoio à tomada de decisão de determinadas instituições financeiras analisadas. O modelo auxilia na inferência e na manutenção do volume de liquidez adequado segundo o acompanhamento da carteira de crédito, dos depósitos da instituição e do CDI médio diário, ele possibilita também auxílio no planejamento financeiro e realização de testes de estresse segundo possíveis cenários projetados.

This paper deals with the importance of maintaining and monitoring the volume of liquidity in financial institutions. Currently the regulatory bodies are implementing measures to increase safety and proper maintenance of these resources. Liquidity management is an activity of paramount importance in any institution that integrates the global financial system, as only maintaining and managing it properly it can maximize its profitability relative to its risk profile. Thus, this work contains a bibliographic and descriptive analysis about concepts of financial institutions and the risks inherent in them, as well as a description of the Basel’s regulatory agreements. In this paper an econometric model that enables support for the decision making of certain financial institutions analyzed was developed. The model assists in inference and maintaining adequate liquidity volume under the monitoring of the loan portfolio and deposits of the institution and the average daily CDI, it also enables aid in financial planning and conducting stress tests within possible projected scenarios.