Um estudo sobre risco e retorno dos fundos de investimento do Banco Itaú

Abstract

Os fundos de investimento têm se tornado cada vez mais populares entre os investidores brasileiros, com este interesse crescente as instituições financeiras têm apresentado as mais diversas opções em fundos, tentando assim agradar à todos os perfis de investidores. Este trabalho busca através de uma análise de Risco e Retorno identificar qual seria a melhor opção de investimento em uma amostra de 12 fundos do Banco Itaú S.A. Para tanto, os fundos foram classificados de acordo com a sua categoria ANBIMA e por meio do Value At Risk (VAR), do Índice de Sharp (IS) e de medidas estatísticas foi possível quantificar o risco e o retorno ao quais estes fundos estão expostos.