Navegação por Assunto "Fama-french three-factor model"
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Análise de medidas de risco na precificação de ativos financeiros
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]O estudo analisa a relação de medidas de risco, como Value at Risk (VaR) e desvio padrão, e o retorno esperado em modelos de precificação de ativos financeiros consolidados na literatura, como CAPM, modelo de três fatores ... -
Uma comparação entre os modelos Capm, Fama-French e Fama-French-Carhart
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]Esse estudo busca identificar qual modelo de precificação de ativos apresenta melhor desempenho na tarefa de explicar o retorno de ações da bolsa brasileira. Entre os modelos avaliados estão o CAPM (Capital Asset Pricing ...