Navegação por Assunto "Otimização estocástica"
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Comparação sistemática entre métodos de otimização estocástica
(2020) [Trabalho de conclusão de graduação]Os algoritmos de otimização surgiram do desejo de utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível e, ao longo dos últimos anos, foram responsáveis por muitos avanços tecnológicos alcançados pela humanidade. Os ... -
A multistage stochastic programming asset-liability management model : an application to the Brazilian pension fund industry
(2017) [Artigo de periódico]This paper proposes a multistage stochastic programming approach for the asset-liability management of Brazilian pension funds. We generate asset price scenarios with stochastic differential equations—Geometric Brownian ... -
Performance comparison of scenario-generation methods applied to a stochastic optimization asset-liability management model
(2018) [Artigo de periódico]In this paper, we provide an empirical discussion of the differences among some scenario tree-generation approaches for stochastic programming. We consider the classical Monte Carlo sampling and Moment matching methods. ...